[DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략

# 이번 연휴 최고의 코미디 프로 ❤️ 방금 전, 2026년 노벨평화상 수상자로 남아프리카공화국 출신 법조인이자 인권운동가인 나바네템 나비 필레이가 선정됐습니다. 이번에도 노벨평화상을 받지 못한 트럼프가 얼마나 또 삐질지 벌써부터 궁금해집니다. 🤣 🤣 🤣

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└ 전자 부합 ❤️

「삼성전자」 3Q26 실적발표 10/08 7:44 DART 공시 ◆ 수급 정보 - 종목주인: 기관 - 수급레벨: 꽉찬집 ◆ 실적 정보 - 매출액 195조 0000억원 (127% y // 14% q) - 영업익 107조 4000억원 (783% y // 20% q) → 과거 6개 분기 최고치(52.2%)를 상회하는 OPM(55.1%) 발표하며 RERATING 가능성 ◆ 퀀트 결론 - 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 부합) - 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주) ☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

# 살벌한 차트 한장 🚨 🙀 상단 차트는 "BoJ의 금리인상"과 "글로벌 리세션"간의 관계를 도표화한 차트입니다. 과거 자료에서도 언급한 바와 같이 BoJ의 금리인상은 그 이후 몇년에 걸쳐 추세적 엔의 강세 현상을 만들어 왔으며 (i.e. 즉각적이지만 단발성 효과를 내는 외환보유고 직접 개입과 대조적), 환 민감도는 "잃어버린 30년"이 시작된 90년부터 더 강해진 모습을 확인할 수 있습니다 (i.e. 저금리를 통한 "공짜" 글로벌 캐리 트레이드 확산과…

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# 9월 FOMC 프리뷰 - "자기최면에 걸린 시장" 지난주와는 180도 다른 모습을 보여주고 있습니다. 불과 얼마 전까지 금리인상을 극혐하던 시장이 이제는 오히려 금리인상을 Fed의 물가를 잡으려는 의지, 즉 credibility의 회복으로 해석하고 있습니다. 더 나아가 Fed가 금리를 올려야 장기채 수익률도 내려올 수 있다는 논리까지 등장합니다. 제가 보는 해석은 조금 다릅니다. 지금 Fed가 직접 통제하기 어려운 두 가지가 있습니다. 바로…

# 워워워 6%대 미국채 수익률 진짜 가나...? 😱 현재 5.3%로 2002년 이후 최고치를 갈아치우고 있습니다. 최근 제 세미나 들으신 분들은 아시겠지만 "10년물 기준 내년 초까지 6%대 돌파 가능성"을 언급드려 왔었는데, 이 속도대로 라면 더 빨라질수도 있을 것 같습니다. 6%까지 67bp 남았는데, 9월 한달동안 +50bp나 올랐기 때문이죠... 마지막 6%대 레벨은 2000년 8월이었습니다... 🙈 오늘 새벽이 1차적으로 중요합니다. 10년물 국채 입찰과 9월 FOMC 의사록이 발표되기 때문입니다. 이 모든걸 뒤바꿀 수 있는 건 딱 한가지 뿐입니다. 바로 급격한 경기침체 이죠... 🏃‍♀ 🏃‍♂ 🏃

└ ChatGPT가 진행한 "정석 2Q26 POST모델" 성과분석 📊 ▪ ︎ 항공우주·방산 [+2.78%p] • Long 상승, Short 하락이 동시에 나타난 가장 이상적인 L/S 알파 • 한화에어로스페이스(+26.5%, L), 한화시스템(+19.8%, L)의 상승과 현대로템(-27.9%, S), 한국항공우주(-8.2%, S)의 하락이 모두 기여 ▪ ︎ 화장품·퍼스널케어 [+1.78%p] • Long 시그널이 일관되게 적중 • 특히 한국콜마(+28.7%, L)를 중심으로 코스메카코리아(+17.6%), 아모레퍼시픽(+10.7%)이 모두 기여 ▪ ︎ 게임·인터랙티브 [+1.55%p] • Long과 Short가 모두 적중하며 강한 양방향 알파 발생 • NHN(+39.4%, L)의 상승과 펄어비스(-8.5%, S)의 하락이 동시에 기여 ▪ ︎…

정석 2Q26 POST모델 완료 (7/22 ~ 10/6)